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百亿量化私募:量化投资进入“深耕易耨”时期 AI带来行业新变革

发布日期:2024-02-16 18:56    点击次数:128

经济不雅察网 记者 陈姗 7月6日至8日,2023寰宇东说念主工智能大会(WAIC)在上海举行。在7月7日召开的数据智能论坛上,黑翼金钱、宽德投资两家百亿量化私募的独创东说念主分辩就“AI在量化投资领域的应用”以及“改日东说念主工智能发展重心”等话题发表不雅点,并皆以为跟着东说念主工智能的束缚发展,AI与投资的联结阵势束缚深化,量化投资领域将迎来清新的变革和机遇。

黑翼金钱独创东说念主邹倚天在论坛上暗示,经过十多年的发展,国内量化投资进入“深耕易耨”的时期。从国内量化投资行业发展历程来看,2012年至2017年,大部重量化措置东说念主仍然主递次受OAS(价值和动量战略)之类的模子;从2017年运行,多半的量化措置东说念主运哄骗用传统机器学习模子;到了2020年之后,许多措置东说念主皆转向深度学习模子。

据先容,黑翼金钱确立于2014年,是国内著名的量化老兵,公司投资类别涵盖了股票、大批商品、可转债,是一家多金钱、多战略的私募基金。公司投履历程主要依靠数据和模子,是一家纯时间驱动的公司。

邹倚天暗示,现在,公司量化投履历程主要包括数据汇集、因子挖掘、收益预测、组合的优化四个才气,每一个才气皆用到了AI时间。AI领域的数据、算法、算力三成分,对通盘这个词量化投资皆有巨大的赋能。近两年,数据量的大幅进步给AI算法提供了骆驿链接的优质粮食,同期优秀算力的大幅度进步,给公司分析海量数据(603138)、运用复杂模子奠定了基础。

在邹倚天看来,东说念主工智能经过这几代的发展,基本上仍是初步已毕了感知能力,但在推理、可讲授、明白能力上还有待赓续进步。他以为,改日东说念主工智能的发展重心可能包括四方面:大言语模子,强化学习,常识图谱,以及可讲授性的AI。他以为,跟着AI时间的抓续发展,将会马上进步各个行业的坐褥力,赓续为量化投资行业带来新的变革。

谈及AI在量化投资领域的应用,宽德投资荟萃独创东说念主冯鑫在上述论坛上先容,该公司主递次受统计学习与机器学习相联结。他以为,改日量化领域赓续潜入辩论的AI领域还有许多,比如文本的处理,酬酢汇注分析,以及图数据库、常识图谱等。

冯鑫还以为,跟着量化措置东说念主实力的加多,量化投资公司也可除外溢成为一股强劲的科技力量。领先,量化私募本人的科技属性,以实时间更新迭代的需要,决定了其在科技方面会有特殊高的过问。另一方面,量化投资企业的现款流结构与科技辩论企业不同,不错从事一些方针更长期的辩论和布局。此外,量化投资企业有充沛的东说念主才储备,强劲的东说念主才招聘能力,无意更好地办事于科技探索。

预测量化投资的改日,冯鑫暗示,量化投资不应被“别传”,也不应被“魔化”。领先要安身永远主义,将眼神放长期,不仅要与投资东说念主建设永远的信任研究,也要与监管进行灵验通常。另外,量化投资不应“唯规模论”,措置规模真的曲直常浩瀚的数字,但关于资管行业来说,对能力的评估才最要道。



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